ИНПОРТ

Подходите на субективната статистика ще бъдат използвани при изграждане на вероятностната картина и оценката на характеристиките на случайните процеси, влияещи върху финансовите пазари. Ще се приложат и QAP (Qantile Approximated Probability) алгоритми за построяване на вероятностни разпределения по субективни (условни) квантили, които са оригинална разработка на екипа от ТУ-Варна.

Особеност на информационната услуга за портфейлна оптимизация е, че е необходимо да се изпълняват on-line оптимизационни изчисления. Понастоящем съществуващите информационни услуги за портфейлна оптимизация работят с предварително off-line подготвени портфейли и изпълняват интерполация на близки решения до заявката на инвеститора. Оптимизацията на данни е една от най-тежките операции от гледна точка на ресурси и изчислително време и увеличава времето за отговор на потребителя. За реализирането на информационна услуга в среда на Интернет времето за отговор на потребителското запитване трябва да е ограничено. Затова операции по оптимизация, които изискват голям брой изчисления е трудно да се реализират и да работят on-line. При изброените информационни системи предварително (off-line) са дефинирани и решени няколко задачи на портфейлната оптимизация. Потребителят получава готовите решения и търси най-близкия вариант за своя случай от предварително разработените портфейли. При избиране на конкретния вариант на портфейл, на потребителя се визуализира предварително обработената информация. Тези информационни системи позволяват интерактивно да се предоставя информация на клиента, но разпределението на инвестиции в потребителския портфейл on-line не се извършва. Съответно не се решава и оптимизационна задача в реално време.

Частичните оn-line решения на задачата за портфейлна оптимизация на инвестиционни ресурси и ограничената информация за постигнати резултати обосновава приложението на оптимизационна процедура за изчисление в реално време. Тази процедура трябва да се реализира като информационна услуга в Интернет. Необходимостта от on-line решаване на оптимизационна задача определя повишената трудност и областта на научните и научно-приложните изследвания в настоящото предложение.

Изграждането на MATLAB приложение за портфейлна оптимизация ще се базира на стандартния инструментариум на средата за статистически и финансов анализ, и оптимизация, както и на оригинални програмни функции за работа с вероятностни разпределения. Финалната версия на платформата ще се формира като stand-alone модул.

ПЪРВИ ЕТАП

• Анализ на системно алгоритмичните модели на web-базирани информационни услуги.
• Анализ на параметрите и процесите, описващи рисковия профил на финансовите инструменти/пазари
• Събиране на честотни и субективни данни за вероятностно описание на случайните процеси, влияещи върху профила на финансови инструменти.
• Анализ и описание на рисков профил и инвестиционна привлекателност(теоретични допускания, експериментални изследвания).
• Моделиране на процесите на оптимизация въз основа на наличните начални данни.
• Оценяване на модела за оптимизация на финансови инструменти и портфейлна оптимизация.
• Контролни и оперативни работни срещи.
• Проектиране и пускане на уеб-сайт на проекта.
• Семинари, конференции (разпространение)

ВТОРИ ЕТАП

• Проектиране на алгоритми за решаване на задачи за портфейлна оптимизация.
• Разработване на програмни инструменти за решаване на задачата за портфейлна оптимизация.
• Проектиране на програмна система в MATLAB за портфейлна оптимизация.
• Експериментални тестове на системата в MATLAB за портфейлна оптимизация.
• Изграждане на stand-alone модул в среда на MATLAB за реализиране на задачата за портфейлна оптимизация в off-line режим.
• Оценка на изчислителните възможности на алгоритмите за поддържане на уеб-информационна услуга.
• Проектиране на уеб-базирана информационна услуга за портфейлна оптимизация.
• Тестване и верификация на информационната услуга.
• Подготовка на серия от лекции върху информационни услуги за портфейлна оптимизация.
• Контролни и оперативни работни срещи.
• Поддръжка на уеб-сайт на проекта.
• Семинари, конференции (разпространение)